Abstract:
امروزه سهم کمکهای دولتی از هزینههای عمومی دولت به دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشگری، از حدود 11 درصد در سال 1392 به حدود 19 درصد در سال 1400 افزایش پیدا کرده و این روند، در سالهای اخیر، رو به افزایش بوده است. پژوهش حاضر، به دنبال شبیه سازی و اعمال سیاستهای اصلاحی، جهت بهبود ناترازی مالی موجود در نظام بازنشستگی ایران با بهره گیری از مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) میباشد. برای این منظور، یک بار مدل برای سیستم پرداخت مزایای معین (PAYG-DB) که در حال حاضر در ایران استفاده میشود و سپس برای سیستم مبتنی بر تأمین مالی براساس میزان اندوختهگذاری جزئی کالیبره گردید تا اثرات رفاهی و توزیعی آنها با یکدیگر مقایسه شود. نتایج حاصل از شبیه سازی، نشان میدهد که افراد با انتقال به سیستم اندوختهگذاری جزئی، پس انداز خود را کاهش میدهند و این موضوع، باعث افزایش مصرف در همه نسلها و افزایش انباشت سرمایه در کل جامعه میگردد. در بخش دوم مقاله، از توابع واکنش آنی برای بررسی اثرات متغیرهای بیماریهای نوپدید و سالمندی جمعیت بر ناترازی مالی صندوقهای بازنشستگی استفاده شد. نتایج پژوهش، نشان میدهد که ناترازی مالی صندوقها به دنبال بروز شوک مثبت در متغیرهای فوق، افزایش مییابد. براساس نتایج پژوهش، اعمال اصلاحات پارامتریک همچون مکانیسمی که سن بازنشستگی را با امید به زندگی مرتبط کند و انتقال به سیستم اندوختهگذاری جزئی، میتواند ناترازی مالی را کاهش و پایداری مالی را در نظام بازنشستگی ایران، افزایش دهد.
Today, the share of government aid from the public expenditures to support military and civil servants' pension funds has increased from about 11% in 2013 to 19% in 2021 and this trend has been increasing in recent years. This study aims to use DSGE models to simulate and apply corrective measures to enhance the financial misalignment of Iran's pension system. For this purpose, the model has been calibrated once for the PAYG-DB system that is currently used in Iran and then for the system based on financial provision based on the amount of partial savings to compare their welfare and distributional effects. The simulation results show that people reduce their savings by switching to a partial savings system, which increases consumption in all generations and capital accumulation in the whole society. In the second part of the article, impulse response functions were used to investigate the effects of emerging diseases and population aging variables on the financial misalignment of pension funds. The results show that the financial misalignment of pension funds increases following the positive shock in the above variables. Based on the results, parametric reforms such as a mechanism linking the retirement age to life expectancy and transition to a partial savings system can reduce financial misalignment and increase financial sustainability in Iran's pension system.
Machine summary:
سؤال این است که چگونه می توان وضعیت موجود را برای نسل های آینده بهبود داد و بیماریهای نوپدید و سالمندی جمعیت ، چه اثراتی بر ناترازی مالی صندوق های بازنشستگی ایران به همراه دارند؟ نوآوری پژوهش حاضر، شبیه سازی اصلاحات ساختاری در نظام بازنشستگی ایران (تغییر از نظام بازنشستگی پرداخت جاری (PAYG-DB١) به نظام بازنشستگی اندوخته گذاری جزئی) و بررسی اثرات رفاهی و توزیعی این اصلاحات با اجتناب از روش های سنتی برای حل مسأله است .
بنابراین از یک سو، بررسی آثار رفاهی و توزیعی تغییر سیستم در نظام بازنشستگی ایران با بهره گیری از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی ٢ (DSGE) در مدل نسل های همپوشان (OLG٣) و از سوی دیگر، بررسی اثرات سالمندی جمعیت و بیماری های نوپدید بر ناترازی مالی صندوق های بازنشستگی با استفاده از توابع واکنش آنی از طریق افزونه داینر٤ در نرم افزار متلب ٥، دیگر نوآوریهای پژوهش حاضر را آشکار میسازد.
تفاوت دیگر با مطالعات تجربی قبلی، این است که تأثیر افزایش امید به زندگی (سالمندی جمعیت ) و بروز بیماریهای نوپدید را بر متغیرهای مهمی مانند پس انداز، موجودی سرمایه ، تولید و غیره با استفاده از ابزارهای پویا و بهینه در صندوق های بازنشستگی ایران ، مورد بررسی قرار میدهد.
در مدل طراحی شده این مطالعه ، بررسی آثار شوکهای مثبت وارده بر متغیرهای بروز بیماریهای نوپدید و افزایش طول دوره زندگی بزرگسال (سالمندی جمعیت ) بر ناترازی مالی (کسری مالی) صندوق های بازنشستگی، مورد توجه میباشد.